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 明日金曜日 (2007年2月8日) は先物3月限とオプションの特別清算値(SQ) が算出されるメジャーSQにあたる。各社のポジションは下の表の通りである。

 日経225型の買い方はソシエテ、リーマン、ゴールドマン。売り方はドイツ、UBS、メリル、みずほとなっている。TOPIX型ではUBS、ゴールドマンの買いに対して、ドイツ、みずほ、野村の売り。

 225型のスプレッド市場は、昨日同様にプレミアム状態での推移となっている。また、通常ではSQに近づくに連れて、ディスカウントとなるコンセンサスがあるTOPIX型でも、理論価格と比べほぼイーブンであり、225型、TOPIX型とも堅調である。

 ロールの進行状態としては、7日の取引でほぼ完了しつつあったTOPIX型では、本日の取引でもスプレッド市場の出来高が2万5千枚を超えており、順調に進んでいるようだ。一方、週初めで若干遅れ気味な印象があった225型は、7日の取引で立会外、SGX市場ともに活況で順調に限月交代は進んでいる模様。ただ、買い方筆頭のソシエテと売り方トップであるドイツの動きは低調で、依然、期近物の建て玉は残っている。ドイツのロールが進んでいない場合には明日の寄り付きで現物株に売りが出ることも想定されるため、SQ値が下に振れることも考えられる。

 オプション市場では、日経平均が先月末からの急落し、ここ2日間は反発の動きも少しあり上下に振られているため、思惑的なポジションを取っているブローカーは少ないようだ。しかし、7日の取引で225型の売り方筆頭であるドイツが、17000円コールを約2600枚返済買いしている。プットの買い建てが多い印象があるドイツは、どちらかといえば下に行く方が居心地が良さそうに感じられる。

 7日現在の建て玉残から225除数をもとに1銘柄あたりの売買を推計すると、225型は約20万株の売り越しで、食い合いは250~300万株程度。TOPIX型では約300億円の売り越しで6100億円程度の食い合いとなっている。


【ポジション状況】

     日経225 オプション(デルタ) TOPIX 日経300 TOTAL
ソシエテ 18200 900 900 0 20000
GS    6200 3900 8600 0 18700
リーマンB 8900 1900 -900 0 9800
CS    5600 -900 4300 -2300 8500
ドレスナ 7200 -100 500 100 7600
UBS -11300 3900 14300 100 7000
BNPパリバ -1300 2500 3600 1600 5100
三菱UFJ 400 200 400 0 1000
JPモルガン 3300 -2900 -800 -100 -400
モルガンS 3300 -2200 -2400 -100 -1300
カリヨン -3700 2500 -1200 0 -2400
日興シティ -2900 -4300 1800 3200 -4700
メリル -6700 -700 2600 -1100 -5000
大和SMBC -2100 -300 -4300 -400 -6800
野村 -1500 -1600 -5600 -100 -8700
みずほ証券 -6100 -2400 -10200 0 -18800
ドイツ銀 -17400 -2500 -12300 0 -32300


【過去のメジャーSQ : SQ値 一覧】

        日経平均  前日比  TOPIX  前日比
2006年12月10日 16291.56  -181.80  1614.49  -8.28
2006年09月08日 15847.09  -165.32   1602.42  -11.04
2006年06月09日 14454.89  -178.14  1482.74  +0.52
2006年03月10日 16001.81  -35.07  1637.01  -4.00
2005年12月09日 15046.09  -137.27  1564.62  -4.11
2005年09月09日 12610.03  +76.14  1283.93  +5.03
2005年06月10日 11139.32  -21.56  1142.00  +3.25
2005年03月11日 11841.42  -23.49  1197.64  +2.21
2004年12月10日 10728.46  -48.17  1086.50  -1.06
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