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 今日金曜日 (2007年2月8日) は先物3月限とオプションの特別清算値(SQ) が算出されるメジャーSQ。

 日経225型の買い方はソシエテ、モルガン、クレディスイス、ドレスナー。売り方はドイツ、UBS、メリルとなっている。

 TOPIX型ではUBS、クレディスイス、ゴールドマンの買いに対して、ドイツ、みずほの売り。

 225型のスプレッド市場は、最後までプレミアムで推移しており、また、SQに近づくに連れて、ディスカウントとなる傾向が強いTOPIX型でも、理論価格と比べほぼイーブンであり、225型、TOPIX型ともに堅調であった。 ロールの進展具合としては、7日の取引でほぼ完了しつつあったTOPIX型では、8日の取引でもスプレッド市場を中心として順調に進んだ模様。特に、買い方の2番手であったゴールドマンが目立っている。そのため、今日のSQの構図としては、「買いのUBSに対して、売りのドイツ、みずほ」 となるようだ。一方、7日の取引でようやくロールの動きが活発してきた225型でも、8日の立会外やSGX市場で活発な売買が行われたようで、限月交代は順調となっているようだ。また、225型で懸念されていた売り方筆頭のドイツが、8日の取引で期近物の建て玉は減少させてきたが、同社は依然として売り方トップとなっている。なお、7日の取引でモルガンが買い方上位に入ってきて、逆にリーマンは減少している。そのため、今日のSQの構図としては、 「ソシエテを筆頭としたモルガン、リーマンの買いに対して、売りはドイツ、UBS」 となるようだ。裁定取引の買い残高が膨らんでいることもあるため、今日は多少のSQ決済が出るのかもしれない。

 8日現在の建て玉残から225除数をもとに1銘柄あたりの売買を推計すると、225型はほぼ食い合いで、枚数は250~300万株程度。TOPIX型では約300億円の売り越しで6000億円程度の食い合いとなっている。


【過去のメジャーSQ : SQ値 一覧】

        日経平均  前日比  TOPIX  前日比
2006年12月10日 16291.56  -181.80  1614.49  -8.28
2006年09月08日 15847.09  -165.32   1602.42  -11.04
2006年06月09日 14454.89  -178.14  1482.74  +0.52
2006年03月10日 16001.81  -35.07  1637.01  -4.00
2005年12月09日 15046.09  -137.27  1564.62  -4.11
2005年09月09日 12610.03  +76.14  1283.93  +5.03
2005年06月10日 11139.32  -21.56  1142.00  +3.25
2005年03月11日 11841.42  -23.49  1197.64  +2.21
2004年12月10日 10728.46  -48.17  1086.50  -1.06

 さて今回は?
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